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Warum ein kleines Portfolio scheitern wird oder Der Einfluss der Diversifikation auf die Rendite....

Motivation Nach meinem ersten viel zu stark vereinfachten Versuch die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten und die daraus abgeleitete ...

Donnerstag, 29. März 2018

Warum ein kleines Portfolio scheitern wird oder Der Einfluss der Diversifikation auf die Rendite....

Motivation

Nach meinem ersten viel zu stark vereinfachten Versuch die Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten und die daraus abgeleitete Notwendigkeit einer Diversifikation zu beschreiben, hat sich Leser Andy, der sich in der Stochastik zu Hause fühlt, zu Wort gemeldet.

Sein Kommentar hat einiges Licht ins Dunkle gebracht und aufgezeigt mit welcher Wahrscheinlichkeit wie viele Kredite in einem Portfolio ausfallen werden. Ich habe das Thema darauf hin versucht erneut nun etwas "kompetenter" abzuhandeln.
Relevant ist das folgende natürlich nur für alle P2P Plattformen oder Anbahner ohne Buyback die anderen tragen sowieso das komplette Anbahner Totalverlust Risiko (das imho unkalkulierbar ist und nur Anbahner/Plattform übergreifend Diversifizierbar ist).

Ziel

Mein Ziel ist es, bei meinem Portfolio, dass eine bestimmte Anzahl Kredite enthält, ich dann mit 90% Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann das  z.B. 3 Kredite im Betrachtungszeitraum ausfallen werden. Daraus kann ich mir dann auch gleich noch meine zu erwartende Zielrendite ableiten.

Binomialverteilung...

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